MassaliaLive.com

[gaby]

Fourcroy, mon Hermann Maier préféré, viens à mon aide.

[sillicate]

Il est prof de fac, il pourra pas te répondre avant octobre vu qu'il est en congés.

[calabrais]

Fourcroy est callé en math, mais faut réussir les préliminaires pour qu'il accepte d'aider.

il imite le cri de la mathématique sauvage pour l'attirer ?

[chris92300]

Un coef de correlation de 0.59 c'est hyper faible.

[gaby]

C'est faible mais la variable explicative est le chiffre d'affaires d'une société donc il fluctue en fonction des mois.

J'ai détaillé le CA mensuel parceque l'échantillon était faible mais si je m'étais cantonné à des résultats annuels ou semestriels, le coeff de corrélation aurait été proche de 1.

[chris92300]

Je pense plutôt que c'est parce que tu as pas désaisonnalisé ta série (type moyennes mobiles centrées) que tu as ce mauvais coef.
Mais bon de toute façon c'était pas ta question, ça m'a juste un peu choqué que tu dises que tu as un coef de 0.59 et que tes variables sont corrélées.

[gaby]

chris92300, je considère les 2 variables corrélées parce qu'il me semble évident que la variable CA augmente au rythme que les mois défilent. Les moyennes mobiles et la méthode des moindres carrés en attestent.

Il y a des périodes creuses, comme dans tous types d'activité, ce qui explique un coeff de corrélation assez faible mais toujours supérieur à 0,5.

Par contre, c'est le coeff d'asymétrie que je n'arrive pas à interpréter de manière littérale.

[chris92300]

gaby87, ah donc si tu as fais les MMC et que tu arrives à un coef de correlation de 0.59, y'a un souci.

[gaby]

chris92300, je ne calcule pas mon coeff de corrélation à partir des MMC.

J'me suis uniquement servis des MMC pour expliquer de manière mathématique la tendance de la fonction.

[chris92300]

gaby87, bah justement ! les MMC servent à isoler le trend. En supprimant les caractères saisonniers, tu lisses ta série et ton coef va augmenter sensiblement. Faut calculer le coef à partir des MMC.

[gaby]

chris92300, Mon but n'est pas d'avoir un coef de corrélation proche de 1.

L'interdépendance entre les 2 variables est visible à l'oeil nu. La progression est linéaire et est malheureusement *entachée* par un mois trés fort et un mois très faible d'ou un coeff de corrélation assez éloigné de 1 puisque ces 2 fortes fluctuation influent de manière significative sur la covariance.

C'est plus le coef d'asymétrie auquel je m'intéresse, tu saurais l'interpréter?

[chris92300]

gaby87, tu m'écoutes pas ... je te donne une solution pour justement lisser tes valeurs saisonnières (ton mois fort et faible) et augmenter ton coef et pouvoir prouver la corrélation. Tu peux pas justifier en disant "ça se voit à l'oeil nu", car si tu avais d'autres variables et une courbe très accidentée tu serais bien dans la merde...

Pour l'asymétrie je m'en rappelle pu trop mais je peux toujours vérifier.

[gaby]

chris92300, je voulais prouver la corrélation par le fait que les 2 valeurs qui s'écartent sensiblement de la moyenne impactent l'écart type et la covariance.

Je vais donc appuyer cet argument à l'aide des MMC même si je ne suis pas un adepte de cette technique. Avec les MMC on arriverait à trouver un coef de corrélation proche de 1 sur une fonction sinusoïdale.

[Gastibelza]

Je vais donc appuyer cet argument à l'aide des MMC même si je ne suis pas un adepte de cette technique. Avec les MMC on arriverait à trouver un coef de corrélation proche de 1 sur une fonction sinusoïdale.

T'es obligé d'être grossier?

[gaby]

[FabMars]

:?:

Humour.

[Gastibelza]

gaby87, Ne fais pas attention, c'était juste pour dire que je n'ai rien pipé à ta phrase vu que les maths, c'est des hiéroglyphes pour moi

[gaby]

FabMars, oui je sais mais j'ai pas compris l'humour.

[gaby]

chris92300, oui c'est bien ce que je te dis, les MMC biaisent la tendance d'une variable d'ou ma référence à une fonction sinusoïdale.

Tu as trouvé pour le coef d'asymétrie?

[chris92300]

gaby87, perso ce que j'ai toujours fait c'est d'abord calculer les MMC pour lisser la courbe puis calculer le coef avec les MMC.

J'ai plein d'exemples où avec le coef calculé avec les valeurs saisonnalisées (observées) donne qqchose comme 0.75 et avec les MMC j’atteins 0.99, tout simplement car en calculant les MMC tu as fait ressortir le trend.

Et les MMC ne biaisent justement pas la tendance, elles servent à la faire ressortir en supprimant les variations saisonnières. Tu es plus proche de la tendance avec les MMC qu'avec les valeurs saisonnalisées.

Pour l'asymétrie j'ai rien trouvé dans mes cours.